Falhas de fim de semana de negociação forex

A negociação de gap no Forex é rentável?
Este Domingo (2012-05-06) EUR / USD abriu em 1.3011, 71 pips abaixo das últimas semanas fechadas em 1.3082. Esta é a maior lacuna de fim de semana no EUR / USD desde 25 de novembro de 2011. Sempre que o mercado Forex abre com uma grande lacuna, recebo uma enxurrada de e-mails sobre a negociação de lacunas no Forex.
A sabedoria convencional no Forex é que a negociação de lacunas é altamente lucrativa e fácil. Neste post eu dou uma olhada em quão confiável e fácil é o comércio de lacunas.
O que é negociação de gap?
As lacunas são espaços vazios entre o fechamento de uma vela e a abertura da próxima. Em Forex as diferenças não são muito comuns e geralmente ocorrem apenas no mercado aberto aos domingos. Essas lacunas ocorrem entre um preço de fechamento de pares na sexta-feira e o preço de abertura no domingo.
Os comerciantes de ações e commodities vêm explorando as lacunas há décadas. Como o mercado de ações fecha a cada dia, as diferenças são muito mais comuns. O conceito por trás do comércio de lacunas é que o preço sempre tentará preencher a lacuna. Isso pode soar ilógico, mas existem algumas razões lógicas para o preço preencher as lacunas no mercado de ações. Geralmente, quando as lacunas de preço não há suporte e resistência na área do intervalo. Isso significa que o preço tem espaço livre para se mover dentro da lacuna.
Ao longo dos últimos anos, as pessoas começaram a negociar as lacunas da noite de domingo no Forex. O conceito é o mesmo, os comerciantes de lacunas pensam que o preço sempre preencherá uma lacuna.
O preço sempre preenche a lacuna?
Tecnicamente falando, o preço sempre preenche a lacuna, mas isso realmente não significa nada. Todas as lacunas de domingo vistas neste ano foram preenchidas, mas uma negociação movimentou 306 pips na direção oposta antes que a lacuna fosse preenchida duas semanas depois. Outra lacuna foi preenchida em dois dias, mas o preço se move 87 na direção oposta antes de retornar para preencher a lacuna.
Assim, embora as lacunas sejam quase sempre preenchidas, as lacunas de negociação nem sempre são viáveis.
Um olhar mais atento na troca de lacunas.
Eu compilei estatísticas para analisar a rentabilidade do comércio de lacunas. As estatísticas são de lacunas em 2012 sobre o par EUR / USD.
O sistema.
Para compilar essas estatísticas, eu precisava de um sistema básico de negociação de lacunas. Para o propósito desta análise, decidi usar um sistema muito básico.
Alvo: tamanho da lacuna.
Pare: 50% do alvo.
Entrada: Desde que a diferença seja de 20 pips ou negociações mais amplas são inseridas assim que o mercado abrir no domingo.
Saída: Assim que o alvo ou a parada forem atingidos.
Para a análise usei meu corretor principal GFT Forex. Como o mercado Forex não possui uma central de câmbio, não há horário oficial de abertura ou fechamento no mercado Forex. Isso significa que as lacunas podem parecer diferentes dependendo do seu corretor. Isso poderia levar a resultados diferentes dos que estão abaixo.

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Negociação de intervalo de fim de semana de Forex.
O mercado forex está fechado de sexta à noite até domingo à noite. Com muita frequência, o preço que os pares de moedas abrem no domingo é diferente do que eles fecharam na sexta-feira - essa diferença é chamada de "gap". Lacunas na negociação forex referem-se aos espaços no gráfico onde os preços se movem acentuadamente, o que resultou em quase zero negociação entre o preço anterior para o próximo preço. No início da semana, os preços poderiam subir ou descer em relação ao último preço antes do fechamento do mercado na semana anterior. As lacunas também podem acontecer no meio da semana após um comunicado de imprensa altamente influente ou pânico no mercado devido à ocorrência inesperada.
Se o mercado da semana passada estava caindo, então o preço mais ou menos pode cair quando o mercado abrir pela manhã de segunda-feira. O oposto é verdadeiro se os sentimentos do mercado estavam otimistas antes da manhã de segunda-feira. Tecnicamente falando, se ocorrerem lacunas em qualquer par nos mercados cambiais, isso ocorre quando o preço sobe ou desce acentuadamente onde não há qualquer negociação para começar. Muitos comerciantes institucionais aproveitaram essa oportunidade para obter bons lucros.
Certas pistas podem levar um profissional a saber quando uma lacuna de fim de semana ocorrerá. Quando há um grande evento político ou econômico que afeta a demanda de uma moeda ou de um ativo, isso provavelmente produzirá uma lacuna no fim de semana. Como trader, a lacuna do fim de semana pode lhe dar um bom dinheiro se você souber como jogá-lo. É praticamente impossível prever a direção que a diferença do fim de semana vai tomar. Obviamente, se você está em uma posição de moeda no fechamento do mercado na sexta-feira e as lacunas do mercado em seu favor, você está em algum bom dinheiro. Mas se as brechas de mercado contra você, você tem uma chance de não apenas perder o negócio, mas perder mais do que o seu alvo de stop loss como um deslizamento pode ocorrer, empurrando você profundamente em território vermelho.
Uma estratégia que realmente funciona não é sobre negociar a lacuna em si, mas negociar o fechamento da lacuna. O fechamento da lacuna é um fenômeno que ocorre quando o mercado percebe que a razão para a lacuna na verdade não foi tão maravilhosa a ponto de sustentar o comércio na direção da lacuna. Como tal, veremos traders desenrolando posições de gap e negociando contra a diferença. A experiência dos comerciantes mostrou que em mais de 70% dos casos a lacuna na verdade se fecha. Portanto, o conselho para negociar a lacuna aqui é aguardar a abertura do mercado e negociar imediatamente contra essa lacuna usando a boa gestão do dinheiro.
Negociação de abertura não é novidade. Ele é usado no mercado de ações e no comércio de commodities há décadas, e aproveita a diferença, ou "diferença" entre o preço de fechamento do dia anterior com o preço de abertura do dia seguinte. As lacunas dependem de um mercado próximo e, como o mercado forex nunca fecha, é realmente difícil obter uma lacuna ou aproveitá-lo. Na verdade, durante uma semana inteira de negociação, existe apenas uma única vez em que é possível usar estratégias de negociação de gap no mercado forex! Domingo à noite no aberto é a única vez que a negociação forex gap é possível.
O mercado está limitado ao limite e se afasta dessa faixa sinalizando o potencial do início de uma tendência. As diferenças separatistas surgem quando o preço quebra de um padrão de preços ou acima / abaixo de níveis importantes e mostra que o mercado está pronto para continuar o movimento e não é tão fácil de ser coberto. Uma lacuna de Breakaway ocorre em um nível chave de suporte de preços ou teto. O significado em uma lacuna separatista é que todos que retêm o preço em um certo nível obviamente saíram do comércio de tal maneira que a tendência atual pode ser retomada com pouco esforço. Uma lacuna separatista é semelhante a uma mudança sísmica que pode alterar a rota provável da ação do preço por um período significativo de tempo para vir.
As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes. Essa lacuna conhecida como lacuna de continuação é frequentemente vista ao lado de linhas de tendência. Se você está mantendo uma negociação na direção da tendência e encontra-se na posição favorável de estar no mercado que apenas abriu em seu favor, você pode querer apertar sua parada, pois a tendência é provavelmente confirmada e aqueles que podem ter sido do outro lado do seu comércio são provavelmente menos de uma força como seu êxodo em massa causou a diferença.
As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. Uma lacuna de exaustão geralmente acontece quando os mercados são parabólicos ou negociam em linha reta e os últimos seguidores da tendência entraram no negócio. Naturalmente, quando você não tem mais pessoas entrando no comércio, o preço geralmente cairá e cairá rápido e a tendência provavelmente acabou. Um esgotamento pode frequentemente seguir o tipo de lacunas anteriormente mencionado e pode ser usado como uma grande confirmação de entrada de um giro de tendência.
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre, e ela gaps up em aberto (o que significa que ela abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora vamos dizer que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outras ocasiões em que a exuberância irracional está em alta.
Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo podem frequentemente negociar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, há sempre o risco de que uma negociação seja ruim. Você pode evitar isso fazendo o seguinte:
Observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume: Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Certificando-se de que o rally acabou: a exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Usando um stop-loss: Sempre certifique-se de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de perda de parada abaixo dos níveis de suporte principais ou em uma porcentagem definida.

Lacunas no fim de semana de negociação Forex
As lacunas de separação são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preços - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem "gapped". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes. Para preencher ou não preencher.
Exuberância Irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de Preço: Padrões de preço são usados ​​para classificar as lacunas; Como resultado, eles também podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis ​​de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre, e ela gaps up em aberto (o que significa que ela abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora vamos dizer que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outras ocasiões em que a exuberância irracional está em alta. (Para mais sobre este assunto, leia The Madness Of Crowds.)
Alguns traders compram quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles compram um estoque depois do expediente, quando um relatório de lucro positivo é liberado, esperando por uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes podem comprar ou vender posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando ela está aumentando muito rapidamente com baixa liquidez e não há nenhuma sobrecarga de resistência significativa. Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, reduzindo o estoque. Os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar lacunas:
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios - portanto, tenha cuidado ao usar esse indicador e certifique-se de aguardar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas lacunas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão. Exemplo.
A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora). A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave no gráfico de 30 minutos. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Observe que, como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h de domingo a sexta-feira às 16h), as brechas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem como resultado da divulgação de um relatório que causa movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna e finalmente retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Tecnicamente, podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia encurtar a moeda no caminho até este ponto se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
Observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume: Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Se você vir resistência de alto volume impedindo que uma lacuna seja preenchida, verifique a premissa de seu negócio e considere não trocá-lo se você não estiver completamente certo de que está correto. Certificando-se de que o rally acabou: a exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e negociar altos rumores sem correção. Certifique-se de esperar pelo volume decrescente e negativo antes de tomar uma posição. Usando um stop-loss: Sempre certifique-se de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades de lucros rápidos.

Como negociar as lacunas do fim de semana de FOREX.
Trade Forex final de semana usando esta estratégia simples.
Mais artigos.
O comércio de lacunas de fim de semana é uma estratégia popular para os investidores estrangeiros. Embora tecnicamente aberto 24 horas por dia, o comércio de Forex fecha na tarde de sexta-feira e não reabre até domingo à noite. Muitos anúncios de notícias e eventos mundiais que afetam os preços das moedas podem acontecer entre as sessões de negociação. Investidores Forex negociam a diferença do fim de semana esperando que o preço de abertura de domingo retorne ao preço de fechamento de sexta-feira.
Go on-line para sua conta de negociação Forex ou abrir uma conta, se você não tiver um. Puxe a lista de moedas e selecione um par altamente negociado. O euro-EUA O dólar (EUR / USD) é o par mais popular a negociar, seguido de perto pelo dólar dos EUA-iene japonês (USD / JPY) e pela libra esterlina-U. S. dólar (GPB / USD). Dos três, o EUR / USD é o mais líquido e menos volátil, tornando-se um excelente par de moedas para negociar durante o intervalo do fim de semana.
Puxe o preço de fechamento para as 17:00. (EST) Sexta-feira para o par de moedas selecionado. Usando o par USD / JPY como exemplo, diga o preço de fechamento na sexta-feira às 17h. era 82,00. Registre esta informação em seu caderno. Você usará esse preço de fechamento para determinar se a lacuna pode ser negociada quando o mercado de Tóquio abrir no domingo às 19h. HUSA.
Decida quão grande a lacuna deve ser antes de entrar em uma negociação. Por exemplo, se você deseja negociar uma lacuna de 1% no USD / JPY, você irá procurar o preço de abertura para focar em torno de 82,80 (82,00 x 1% = 0,80) ou diminuir para 81,20. Você pode ajustar a porcentagem para maior ou menor para se adequar à sua tolerância ao risco.

Estratégia Forex Gap.
Estratégia Forex Gap & mdash; é um sistema de negociação interessante que utiliza um dos fenômenos mais perturbadores do mercado de Forex & mdash; um intervalo semanal entre o preço de fechamento da última sexta-feira e o preço de abertura da segunda-feira atual. A lacuna em si tem sua origem no fato de que o mercado interbancário de moedas continua a reagir às notícias fundamentais durante o fim de semana, abrindo na segunda-feira ao nível da maior liquidez. A estratégia oferecida é baseada na suposição de que a diferença é resultado de especulações e do excesso de volatilidade, portanto, uma posição na direção oposta provavelmente se tornaria lucrativa depois de alguns dias.
Negociação regular com regras claras. Nenhuma perda de stop-loss ou hits prematuros. Lucro estatisticamente comprovado. Você tem que abrir a posição no começo da semana e fechá-la antes do fim.
Como negociar?
Selecione um par de moedas com um nível relativamente alto de volatilidade. Eu recomendo GBP / JPY, pois mostrou os melhores resultados durante meus testes. Mas outros pares baseados em JPY devem funcionar também. A propósito, é uma boa estratégia usar em todos os principais pares de moedas ao mesmo tempo. Quando uma nova semana começa, veja se há uma lacuna. Um intervalo deve ser pelo menos 5 vezes o spread médio para o par. Caso contrário, não pode ser considerado um sinal real. Se as segundas-feiras (ou finais de domingo, se você negociar na América do Norte ou do Sul) abertas estiverem abaixo das sextas-feiras (ou no início de sábado, se você operar na Oceania ou na Ásia Oriental), a diferença será negativa e você deve abrir uma posição longa. Se a segunda-feira estiver aberta acima da sexta-feira, o intervalo é positivo e você deve abrir uma posição Curta. Não defina um stop-loss ou um nível de take-profit (é uma ocasião rara, mas stop-loss não é recomendado nesta estratégia). Logo antes do final da sessão de negociação semanal (por exemplo, 5 minutos antes do final), você precisa fechar a posição.
Você pode ver as últimas sete semanas do par GBP / JPY (até 24 de maio de 2010) e todas elas têm lacunas. 6 de 7 lacunas dão sinais corretos que resultam em muito lucro. A última lacuna dá um sinal errado e produz uma perda média. O spread médio para GBP / JPY foi de 3 pips durante o período de exemplo e todas as lacunas foram muito maiores do que 15 pips, tornando-os todos sinais de qualificação. O lucro líquido total foi de 1.612 pips em 7 semanas & mdash; Não tão ruim assim.
Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.
Discussão:
Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia Forex Gap com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.